Personnellement l’école au sein de laquelle je suis mes études, autorise les port 80 (HTTP), 22 (SSH), 21 (FTP), 443 (SSL), 1863 (MSN) et quelques autres seulement. Impossible donc de jouer à un quelconque jeu en ligne (même si je rappelle que les études sont faites pour étudier !). 
Je m’en sers pour jouer de temps en temps et surtout pour me connecter en SSH à mon serveur qui n’écoute pas sur le port 22 (histoire d’éviter le spam de bots).

J’ai choisi d’utiliser Dante Server car il est plutôt simple à configurer, mais sachez qu’il en existe d’autres tels que WinSocks pour Windows ou bien Nylon pour OpenBSD.

On commence donc par installer le paquet :

sudo apt-get install dante-server

Ensuite on va s’intéresser au fichier de configuration du serveur.

Voici un exemple de contenu pour /etc/danted.conf :

logoutput: syslog stdout /var/log/sockd

internal: ip_du_serveur port = port_proxy
external: eth0

method: username

user.notprivileged: sockd

client pass {
  from: ip_du_serveur/0 port 1-65535 to: 0.0.0.0/0
  log: connect disconnect

}

pass {
  from: ip_du_serveur/0 to: 0.0.0.0/0
  method: username
}

Petite explication du bloc ci-dessus :
- logoutput indique où l’on souhaite rediriger la sortie du programme
- internal/external définissent l’adresse/l’interface utilisée pour l’écoute et la sortie
Placez-y donc l’IP de votre serveur, le port souhaité et l’interface
- method: username indique que l’on souhaite une authentification par login/mot de passe
- user.notprivileged : l’utilisateur et le groupe sockd sont créés à l’installation du programme

- les zones client pass et pass définissent le traffic autorisé, ici on autorise tout !

On termine en ajoutant une règle iptables pour autoriser le traffic sur le port choisit
et on démarre le serveur :

iptables -A INPUT -d ip_du_serveur -p tcp --dport port_proxy -j ACCEPT

/etc/init.d/danted start

Et voilà c’est aussi simple que ça ! Vous avez maintenant un serveur proxy complètement fonctionnel.
Ne vous reste plus qu’à configurer vos logiciels clients soit directement dans les propriétés des logiciels qui proposent la connexion par proxy soit en utilisant un logiciel du type Proxifier sous Windows ou bien Dante Client.